Systematic Trade vs. Discrete Trading: ระบบไหนเหมาะกับคุณ? (Mudley Live Ep.2)

by
Systematic Trade vs Discrete Trading

ในโลกของการเทรด มีสองแนวทางหลักที่เทรดเดอร์นิยมใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ได้แก่ Systematic Trade (การเทรดตามระบบ) และ Discrete Trading (การเทรดตามดุลยพินิจ) ซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน พี่ต้าน (จาก Mudley Live Vol.1) ให้ความสำคัญกับ Systematic Trade เป็นหลัก เนื่องจากเป็นแนวทางที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดี มีความสม่ำเสมอ และสามารถทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ได้ การเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของเทรดเดอร์ในระยะยาวครับ Systematic Trade คืออะไร? (เทรดตามกฎ) Systematic Trade คือการเทรดที่อิงกับระบบที่มี “กฎเกณฑ์ชัดเจน” เทรดเดอร์ที่ใช้แนวทางนี้จะทำตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น สัญญาณเข้า/ออก, Stop Loss) โดย “ไม่” ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรืออารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง Discrete Trading คืออะไร? (เทรดตามดุลยพินิจ) Discrete Trading คือการตัดสินใจซื้อขายโดยใช้ “ดุลยพินิจ” และ “ประสบการณ์” ของเทรดเดอร์เองในแต่ละสถานการณ์ เทรดเดอร์ที่ใช้แนวทางนี้มักพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยเป็นหลัก … Read more

Rule-Based Trading: ทำไมเทรดเดอร์ต้องมีระบบที่ชัดเจน (Mudley Live Ep.1)

by
Rule-Based Trading คืออะไร

Rule-Based Trading หรือระบบการเทรดแบบมีกฎชัดเจน คือแนวทางที่เทรดเดอร์ต้องกำหนดล่วงหน้าว่าจะเข้า-ออกตลาดอย่างไร และบริหารความเสี่ยงแบบไหน โดยไม่ให้อารมณ์เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักหลงคิดว่า “การเทรดต้องใช้สัญชาตญาณ” หรือ “การอ่านกราฟเก่งๆ จะช่วยให้เอาชนะตลาดได้” แต่ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในระยะยาวล้วนแต่มีระบบที่ชัดเจนและยึดมั่นกับกฎของตัวเองเสมอ พี่ต้าน (จาก Mudley Live Vol.1) เน้นย้ำว่าตลาดการเงินเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้อย่างแม่นยำ 100% ดังนั้นการมีระบบช่วยให้เราควบคุมปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ นั่นคือ วิธีการเข้าออก, การบริหารเงินทุน, และการจัดการอารมณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ทำไม Rule-Based Trading ถึงสำคัญ โครงสร้างของ Rule-Based Trading ที่ดี ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเมื่อ “ไม่มี” ระบบ สรุป Rule-Based Trading ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น “กรอบความคิด” (Mindset) ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในตลาด พี่ต้านเน้นย้ำว่าถ้าไม่มีระบบชัดเจน เทรดเดอร์ก็ไม่ต่างจากนักพนัน หากคุณยังไม่มีระบบการเทรดของตัวเอง ลองเริ่มต้นจากการสร้างกฎพื้นฐาน (เข้า/ออก, บริหารความเสี่ยง) และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ครับ (ข้อมูลอ้างอิง: … Read more

Close System คืออะไร? ปรัชญาการเทรดที่ทำให้ “พอร์ตไม่แตก” (เพราะเราไม่ใช้ Margin)

by
Close System คืออะไร

หนึ่งในคำที่น่ากลัวที่สุดสำหรับนักเทรด ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่า คือคำว่า “Margin Call” หรือ “พอร์ตแตก” เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้น หรืออย่างน้อยก็กลัวมันสุดหัวใจ… จุดที่ตลาดเหวี่ยงผิดทางรุนแรง จนเงินค้ำประกัน (Margin) ที่เราวางไว้หมดลง และโบรกเกอร์บังคับปิดออเดอร์ทั้งหมดของเรา ทำให้เงินทุนที่สะสมมาหายไปในพริบตา มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ? เพราะเราใช้ “Leverage” หรือ “Margin” ที่โบรกเกอร์ให้มา… เราใช้เงินเกินตัว (มี 1,000 แต่อยากเทรด 100,000) แต่ถ้าแดดดี๊จะบอกว่า… มันมีปรัชญาการเทรดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ “ตัด” สาเหตุของปัญหาทั้งหมดนี้ทิ้งไปอย่างถาวรล่ะครับ? ปรัชญานั้นเรียกว่า “Close System” (ระบบปิด) ครับ Close System คืออะไร? ถ้าจะให้แดดดี๊สรุปให้สั้นและตรงประเด็นที่สุด… “หัวใจของ Close System คือ… เราไม่ใช้ Margin แค่นั้นเลยครับ” มันคือการเทรดที่ Leverage 1:1 เสมอ พูดง่ายๆ คือ มีเงินเท่าไหร่ ก็เทรดเท่านั้น … Read more

DCA vs Lump Sum: ตัวเลขจริงบอกแล้ว…ใครสร้างพอร์ตใหญ่กว่า (ซีรีส์ DCA Ep.4)

by
DCA vs Lump Sum แบบไหนดีกว่า

ทุกครั้งที่มีคนเริ่มลงทุน คำถามแรก ๆ ที่โผล่มาในหัวเลยคือ… “ควรลงทีเดียวก้อนใหญ่เลย (Lump Sum) หรือทยอยลงทุนแบบ DCA ดีกว่า?” นี่ไม่ใช่คำถามเล็ก ๆ แต่มันคือ “ศึกตัดสินใจ” ที่จะเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณไปตลอดชีวิต นี่คือบทเรียนที่ 4 ใน [รวมซีรีส์ DCA 15 ตอนจบ] ฉบับสมบูรณ์ของเรา… Lump Sum คืออะไร? (เดิมพันกับ “เวลาเข้าตลาด”) Lump Sum = การอัดเงินก้อนใหญ่ลงไปทีเดียว DCA คืออะไร? (เดิมพันกับ “เวลาอยู่ในตลาด”) DCA = ทยอยลงเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน งานวิจัยพูดว่าอะไร? (Vanguard Research) แล้วคนธรรมดาควรเลือกแบบไหน? Warren Buffett บอกชัดว่า คนทั่วไปให้ DCA S&P500 ETF ไปเรื่อย ๆ ก็พอครับ … Read more

DCA ทำให้คนตัวเล็กชนะได้: สูตรลับที่กองทุนไม่บอก (ซีรีส์ DCA Ep.3)

by
DCA ทำให้คนตัวเล็กชนะ กองทุน

คุณรู้มั้ยครับ? คนตัวเล็กที่เงินน้อย…สามารถชนะกองทุนพันล้านได้จริง ไม่ใช่ด้วย “พรสวรรค์” ไม่ใช่ด้วย “เส้นสาย” แต่ด้วย “สูตรลับ” ที่กองทุนไม่อยากบอก สูตรนั้นคือ DCA (Dollar-Cost Averaging) เพราะอะไร? เพราะกองทุนกลัวว่าถ้าคนทั่วไปเข้าใจ DCA จริง ๆ พวกเขาจะไม่ได้เงินค่าธรรมเนียม (ที่แสนแพง) จากคุณอีกต่อไป (นี่คือบทเรียนที่ 3 ใน [รวมซีรีส์ DCA 15 ตอนจบ] ฉบับสมบูรณ์ของเรา… ทำไม DCA ถึงเป็นอาวุธของ “คนตัวเล็ก”? กองทุนไม่อยากโปรโมท DCA เพราะมัน “ง่ายเกินไป” และมัน “ตัด” รายได้ค่าธรรมเนียมของพวกเขาครับ แต่สิ่งที่คนตัวเล็กมีคือ “เวลา + วินัย” และสองสิ่งนี้คือเชื้อเพลิงที่ DCA ใช้เพื่อพาคุณ “แซง” กองทุนใหญ่ได้ในระยะยาวครับ คณิตศาสตร์พิสูจน์: “เริ่มเร็ว” (แม้เงินน้อย) ชนะ “เริ่มช้า” (แม้เงินเยอะ) … Read more

ระบบเทรด Daddy Investor 2025: 5 เสาหลักสู่พอร์ตโตแบบ “ชิลๆ”

by

จะจบปี 2025 แล้ว… แดดดี๊ก็ได้เวลานั่งทบทวนระบบเทรดและปรัชญาการลงทุนของตัวเองทั้งหมด และก็พบความจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง… “ยิ่งทำน้อยลง… ยิ่งโฟกัสถูกจุด… ชีวิตยิ่งชิล… และพอร์ตยิ่งโต” ปีนี้เป็นปีที่ผม “ตัด” ท่ายากออกไปเยอะมาก แล้วกลับมาโฟกัสแค่แก่นที่มันเรียบง่าย พอเรามองพอร์ตของเราเปลี่ยนไป… ชีวิตมันก็เปลี่ยนตามเลยครับ นี่คือ 5 เสาหลักทั้งหมดที่แดดดี๊ใช้เป็นพิมพ์เขียวในการลงทุนปีนี้ครับ 5 เสาหลักที่ทำให้ผม “ชิล” แต่พอร์ตโต เสาหลักที่ 1: Close System (มองให้เป็น ‘ธุรกิจอพาร์ทเมนท์’) นี่คือแกนหลักของพอร์ต… เป็นเสาเอกที่สร้าง กระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เรา ผมตัดสินใจ “ตัดทิ้ง” ระบบที่ซับซ้อน (Options, Arbitrage) แล้วกลับมาโฟกัสแค่ “Close System” แบบ Grid Trading ที่เป็นแกนหลักของเรา (ใน Gold, US Oil, และคริปโตหลักๆ) เสาหลักที่ 2: Trend Following … Read more

12 สุดยอดหนังสือการลงทุนและการเทรดที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องอ่าน (ฉบับ Daddy Investor)

by

หมวดที่ 1: Psychology & Discipline (รากฐาน 60% ที่พลาดไม่ได้) ความสำเร็จในตลาด 60% มาจากจิตวิทยาและการควบคุมอารมณ์ หาก Mindset ของคุณยังไม่แข็งแรงพอ ไม่ว่าจะใช้ระบบเทรดที่เทพแค่ไหน ก็พร้อมจะล้มได้เสมอ 1. Best Loser Wins: โคตรเซียนเทรด (Tom Hougaard) 2. Mindset: ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา (Carol S. Dweck) 3. Think Again: คิดใหม่ก่อนพอร์ตแตก (Adam Grant) 4. Mindset Secrets for Winning (Mark Minervini) หมวดที่ 2: Systems & Risk Management (เกมรับ 30% ของพอร์ต) ก่อนจะคิดถึงการทำกำไร 100% ต่อปี คุณต้องรู้ก่อนว่าจะ … Read more

เลิกซะ! 20 นิสัยที่ฆ่าพอร์ตให้ตายช้าๆ (จาก Best Loser Wins) – ถ้าไม่อยากหายไปตลอดกาล

by

การตายของพอร์ต ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดจากโชค… แต่เป็นผลจาก “นิสัยเล็กๆ” ที่ทำซ้ำทุกวันจนมันสะสมจนพอร์ตแห้งตาย Tom Hougaard เทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้เขียนหนังสือ “Best Loser Wins” (โคตรเซียนเทรด) ได้รวบรวม 20 นิสัยอันตรายที่เขาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหมู่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลว และถ้าคุณอยากรอดในตลาดนี้… คุณต้อง “เลิก” ให้ได้ครับ แดดดี๊ขอจัดกลุ่มนิสัยอันตรายเหล่านี้ออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายขึ้นครับ 20 นิสัยที่ฆ่าพอร์ต (คุณมีกี่ข้อ?) หมวด 1: ความผิดพลาดด้านวินัยและอีโก้ (Ego & Discipline) หมวด 2: ความผิดพลาดด้านแผนและการตัดสินใจ (Plan & Strategy) หมวด 3: ความผิดพลาดด้านการบริหารเงิน (Money Management) หมวด 4: ความผิดพลาดด้านจิตวิทยา (Psychology & Bias) บทสรุป: สู่การเป็น “ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ข้อคิดจากแดดดี๊ Tom … Read more

รีวิว The Ivy Portfolio: 20 ข้อคิดจัดพอร์ตแบบ Yale และ Harvard

by

ใครว่าการจัดพอร์ตแบบมืออาชีพต้องซับซ้อน? หนังสือ “The Ivy Portfolio” โดย Mebane T. Faber และ Eric W. Richardson ได้เปิดเผยกลยุทธ์การจัดพอร์ตที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Yale และ Harvard ใช้บริหารกองทุน Endowment Fund ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แก่นแท้ของพอร์ตนี้ไม่ใช่การ “ชนะตลาด” แต่เป็นการ “อยู่รอดในตลาดหมี” ครับ แดดดี๊สรุป 20 ข้อคิดสำคัญที่มือใหม่ก็สามารถนำไปใช้จัดพอร์ตลงทุนของตัวเองแบบมีหลักการได้ทันที มาให้ตามนี้ครับ 20 ข้อคิดจัดพอร์ตแบบ Endowment Fund ผมขอจัดกลุ่มข้อคิดออกเป็น 4 หลักการหลัก ที่ช่วยให้พอร์ตของคุณ “รอดทุกวิกฤต” ครับ หลักการที่ 1: โครงสร้าง (The Core Asset Allocation) หลักการที่ 2: เครื่องมือและวิธีเริ่ม (The Tools & Start) หลักการที่ … Read more

ระบบเทรดที่ดีที่สุด (2025): หยุดตามหา “Holy Grail” ถ้ายังไม่ตอบ 4 คำถามนี้

by
ระบบเทรดที่ดีที่สุด

“พี่ครับ… เทรดระบบไหนดีสุด?” นี่คือคำถาม “จอกศักดิ์สิทธิ์” (Holy Grail) ที่แดดดี๊ได้ยินบ่อยที่สุด และก็เป็นคำถามที่ “อันตราย” ที่สุดสำหรับมือใหม่ครับ 90% ของมือใหม่ที่ล้างพอร์ต… คือคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิต “ตามหา” คำตอบของคำถามนี้ พวกเขาไล่ล่า Indicator เทพ… ไล่ล่าสูตรลับ… ไล่ล่าระบบเทรดที่ “ดีที่สุด” พวกเขาไม่รู้เลยว่า… มัน “ไม่มี” อยู่จริง การถามว่า “ระบบเทรดไหนดีสุด?” มันเหมือนการตะโกนถามว่า “รองเท้าเบอร์ไหรดีสุด?” โดยที่คุณ “ไม่เคยวัดขนาดเท้า” ของตัวเอง คุณอาจจะซื้อ “รองเท้าที่แพงที่สุด” (ระบบเทพ) แต่ถ้ามัน “กัดเท้า” คุณ (ไม่เข้ากับชีวิตคุณ) สุดท้ายคุณก็ “เดินไม่ได้” (เทรดไม่ได้) อยู่ดี แดดดี๊พูดเสมอว่า “ระบบเทรด” (Method) ที่คุณตามล่ากัน… มันสำคัญแค่ 10% “จิตวิทยา” (Mindset) ต่างหากที่สำคัญ 60% และ “จิตวิทยา” … Read more

error: Content is protected !!