เทรดเดอร์แต่ละคนมีแนวทางการเทรดที่แตกต่างกัน บางคนชอบ ไล่ตามแนวโน้ม (Trend Following) ขณะที่บางคนชอบ ซื้อเมื่อราคาลง (Mean Reversion) แต่คำถามสำคัญคือ “เทรดแบบไหนรอด?” และ “กลยุทธ์ไหนเหมาะกับตัวคุณ?”
พี่ต้าน (จาก Mudley Live Vol.1) อธิบายถึงข้อดี ข้อเสีย และหลักคิดของทั้งสองกลยุทธ์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับสไตล์การเทรดของแต่ละคนได้
Trend Following (TF): ทำกำไรจากแนวโน้มของตลาด
แนวคิดของ Trend Following คือ “ตลาดมีแนวโน้ม และเราจะทำกำไรจากแนวโน้มนั้น”
ลักษณะสำคัญ:
- ทำกำไรจากแนวโน้มระยะกลางถึงยาว
- ต้องยอมรับว่ามี Drawdown (ขาดทุนเล็กน้อยบ่อยครั้ง)
- Win Rate ไม่สูง แต่ Risk/Reward ดีมาก (ยอมแพ้เล็กๆ เพื่อชนะใหญ่)
ข้อดี / ข้อเสีย:
- ✅ ข้อดี: โอกาสทำกำไรสูงเมื่อจับแนวโน้มได้ถูกต้อง และสามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้
- ❌ ข้อเสีย: ต้องอดทนรอให้แนวโน้มเกิดขึ้น และอาจเกิด False Breakout บ่อยครั้ง
Mean Reversion (MR): ทำกำไรจากการกลับสู่ค่าเฉลี่ย
แนวคิดของ Mean Reversion คือ “ราคามักจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย”
ลักษณะสำคัญ:
- ใช้กับตลาดที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจน หรือเป็น Sideway
- อัตราการชนะ (Win Rate) สูงกว่า แต่ Risk/Reward ต่ำกว่า
- ต้องมี Stop Loss ที่เข้มงวด
ข้อดี / ข้อเสีย:
- ✅ ข้อดี: อัตราการชนะสูง ทำกำไรได้แม้ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน
- ❌ ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มแรง เพราะราคาอาจไปไกลกว่าค่าเฉลี่ย และหากไม่มี Stop Loss ที่ดี อาจขาดทุนหนัก
Trend vs Mean: กลยุทธ์ไหนเหมาะกับคุณ?
- ถ้าคุณชอบถือระยะยาว และไม่สนใจความผันผวนระยะสั้น → Trend Following
- ถ้าคุณต้องการเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวระยะสั้น → Mean Reversion
- ถ้าคุณต้องการความสมดุล → ใช้ทั้งสองกลยุทธ์ควบคู่กัน: เทรด Trend ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน และใช้ Mean Reversion เมื่อราคาย่อตัวเพื่อเข้า Position ที่ดีกว่า
ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำ:
- ใช้กลยุทธ์ผิดประเภท: เทรด Mean Reversion ในตลาดที่มีแนวโน้มแรง (ตลาดขาขึ้น/ลงชัดเจน) หรือเทรด Trend Following ในตลาด Sideway
- เปลี่ยนกลยุทธ์ไปมา: ไม่ให้เวลาพิสูจน์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์
- ไม่มี Risk Management ที่ดี: ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหน ถ้าไม่มี Stop Loss และ Position Sizing ที่เหมาะสม ก็มีโอกาสล้างพอร์ต
สรุป
Trend Following และ Mean Reversion เป็นสองกลยุทธ์หลัก แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ สไตล์การเทรดของคุณ และ ลักษณะของตลาดที่คุณเทรด สิ่งสำคัญคือ การมีระบบที่ชัดเจน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
(ข้อมูลอ้างอิง: สรุปจาก Mudley Live by Jatuphon Vol.1)
นี่คือบทเรียนที่ 7 ใน [สรุป 8 บทเรียนจาก Mudley Live Vol.1] ฉบับสมบูรณ์ของเรา