พี่ต้านเน้นว่า “เทรดเดอร์ที่ดีต้องมีระบบ ไม่ใช่แค่เทรดตามอารมณ์หรือความรู้สึก” หลายคนล้มเหลวในการเทรดเพราะพวกเขาไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ระบบเทรดที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกอินดิเคเตอร์ แต่มันต้องมี “กระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอน” ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพี่ต้านใช้แนวคิดของ 3-Stage Model ในการพัฒนากลยุทธ์เทรดของตัวเองครับ
3 ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบเทรด (3-Stage Model)
1. วางโครงสร้างของระบบให้ชัดเจน (Blueprint)
- กฎเกณฑ์การเข้าออก (Entry & Exit Rules): ต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนในการเข้าและออก
- การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit: ต้องมีจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรที่แน่นอน
- วิธีการบริหาร Position Sizing: (ที่เราคุยกันใน Ep.3) ต้องมีการคำนวณขนาดไม้ที่ถูกต้อง
- ข้อสำคัญ: ทุกองค์ประกอบต้องสามารถ “วัดผลได้และมีตรรกะรองรับ”
2. ทดสอบระบบย้อนหลัง และปรับปรุง (Test & Optimize)
- ระบบที่ดีต้องสามารถผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
- หากระบบขาดทุนหนักในช่วงตลาดบางประเภท อาจต้องมีการปรับปรุงกฎเพื่อกรองสัญญาณผิดพลาด
- การทดลองและปรับปรุงเป็นกระบวนการที่ต้องทำตลอดเวลา (อย่าหยุดพัฒนา)
3. รักษาวินัย และปรับตัวตามตลาด (Execute & Adapt)
- เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ “ทำตามระบบของตัวเองอย่างมีวินัย”
- ระบบต้องสามารถ “ปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลง” ได้
- เช่น หากตลาดมีแนวโน้มแรง ระบบต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ถือ Position ได้นานขึ้น
- หากตลาดไซด์เวย์ ระบบต้องมีกลไกที่ลดการเทรดที่ไม่จำเป็น
ทำไมเทรดเดอร์ต้องมีแนวคิดเป็นขั้นตอน
- ลดการเทรดแบบไม่มีหลักการ: การมีโครงสร้างช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
- ช่วยให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคง: หากมีการวางแผนเป็นขั้นตอน เทรดเดอร์จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น
- ทำให้เทรดเดอร์พัฒนาได้เร็วขึ้น: เมื่อมีระบบที่เป็นขั้นตอน เทรดเดอร์สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองได้ง่ายขึ้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการพัฒนาระบบเทรด
- พยายามหาสูตรสำเร็จ: คิดว่า “สูตรมหัศจรรย์” จะช่วยให้ทำกำไรได้ตลอดเวลา แต่ระบบที่ดีต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัว
- เปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆ: เปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยเกินไป โดยไม่ให้เวลาระบบทำงานจริง
- ไม่ยอมปรับระบบให้เข้ากับตลาด: ไม่มีระบบไหนที่ทำกำไรได้ทุกช่วงเวลา เทรดเดอร์ที่ดีต้องสามารถปรับระบบให้เข้ากับตลาด
สรุป: วางแผน, ทดสอบ, ปรับปรุง
ระบบเทรดที่แข็งแกร่งต้องมี “แนวคิดเป็นขั้นตอน” เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่พึ่งพาสัญชาตญาณ
พี่ต้านเน้นว่า “เทรดเดอร์ที่มีระบบและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จะอยู่รอดและเติบโตได้ในตลาด”
(ข้อมูลอ้างอิง: สรุปจาก Mudley Live by Jatuphon Vol.1)
นี่คือบทเรียนที่ 6 ใน [สรุป 8 บทเรียนจาก Mudley Live Vol.1] ฉบับสมบูรณ์ของเรา